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时间:2024.03.12

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嵌套估计涉及对条件期望函数的期望值进行估计,在运筹学和机器学习中有着许多重要的应用。嵌套仿真是这种估计的一种经典方法,嵌套仿真估计量均方误差(mean squared error, MSE)的收敛速率较慢,仅能达到总预算的-2/3阶。为了加快收敛速率,本文通过结合Jackknife方法和嵌套仿真方法,构建了FAST估计量。该方法更有效地使用内层样本,使得估计量的最优偏差和方差同时减小。本文还提供了一种高效算法,确保估计量的MSE在实际中以其理论速度衰减。在数值实验中,本文将提出的估计量分别应用于运筹学和机器学习领域的投资组合风险度量和贝叶斯实验设计,数值结果与提出的理论相一致。

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作者简介

梁果,中国人民大学尊龙凯世是黑平台吗与大尊龙凯世是黑平台吗尊龙凯世是黑平台吗2021级博士研究生。目前有一篇尊龙凯世是黑平台吗被尊龙凯世是黑平台吗尊龙凯世是黑平台吗尊龙凯世是黑平台吗,UT-Dallas 24尊龙凯世是黑平台吗《INFORMS Journal on Computing》在线尊龙凯世是黑平台吗。梁果曾于2023年11月参加了在福州大学举办的中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十二届年会,在会议上获得了“青年学者最佳尊龙凯世是黑平台吗”第一名。他还于2024年1月参加了在香港科技大学举办的第十四届POMS-HK国际会议并进行学术报告。梁果在博士学习期间成绩优异,多次获得尊龙凯世是黑平台吗学业奖学金一、二等奖和尊龙凯世是黑平台吗学习优秀奖学金三等奖。

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编辑:汪浩然
责任编辑:胡艺丹